1ª Aplicação

MessageBox.Show("Olá Mundo");
Enquanto você digita o código exibe algumas opções, esse é o Visual C# IntelliSense, veja a definição deste pelo site da Microsoft:
Para executar o programa pressione F5 ou na barra de ferramentas clique sobre o o botão Start.
Dessa forma será exibida (Show) uma caixa de mensagem (MessageBox) com a mensagem Olá Mundo. A caixa de mensagem exibe vetores de caracteres, que são representados pela tipagem "String".
Aproveitando o assunto vamos falar brevemente sobre variáveis. Uma variável é um objeto (uma posição, frequentemente localizada na memória) capaz de reter e representar um valor ou expressão.
Nesse primeiro momento vamos aprender a declarar uma variável do tipo string e lhe atribuir um valor. Uma variável pode ser declarada em diversos escopos (finalidades difrentes que falaremos mais a frente), mas a título de exemplo vamos utilizar o evento Click, primeiro defina o TIPO da variável, em seguida lhe dê um NOME, por último lhe atribua um VALOR, veja o exemplo:
string é o nosso tipo, mensagem é o nome da variável, e note que temos o sinal "=", este é o sinal de atribuição de valores, e Olá Mundo é o valor da nossa variável mensagem, note que o valor está entre aspas duplas, pois todo valor string deve estar entre aspas duplas, finalize com o ponto e vírgula (sua finalidade é separar as instruções, não o esqueça, caso contrário a aplicação apresentará erro).
Note que no código atual colocamos a variável mensagem dentro da caixa de mensagem. Altere seu código de forma a ficar igual ao da imagem acima e execute seu programa. Se tudo ocorreu corretamente a imagem abaixo ilustra a execução.
Faça um teste, declare a variável após a linha de código da caixa de mensagem, execute a aplicação e tire suas conclusões.
Não foi feita muita coisa, mas aprendemos sobre propriedades de componentes, redimensionar componentes, utilizamos o componente Button, aprendemos a exibir uma caixa de mensagem, utilizamos o evento Click do botão, falamos sobre string e o sinal de atribuição de valores.
Essas poucas coias serão utilizadas com extrema frequência.
Até a próxima.